3개~5개의 주식을선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

목차

I. 서론
II. 본론
III. 결론
IV. 참고문헌

본문내용

I. 서론
금융시장에서 투자 의사결정은 기대수익률과 위험을 면밀히 분석하는 데에서 출발한다. 본 보고서에서는 한국 주식시장의 핵심 플레이어인 삼성전자, 현대자동차, 네이버의 주식에 대한 기대수익률과 위험을 평가하고자 한다. 이들 기업은 각각의 산업 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 그들의 주식 성과는 투자자들에게 큰 관심의 대상이다. 이러한 분석은 투자자들이 보다 균형 잡힌 투자 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 줄 수 있다.

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기대수익률 계산
기대수익률은 주어진 시간 동안의 평균 수익률로 계산됩니다. 이 경우, 각 월의 종가 기반 변동 %를 사용합니다.
1) 평균 월간 수익률 계산: 각 월의 변동 %를 모두 더한 다음, 개월 수로 나눕니다.
2) 연간 기대수익률 계산: 평균 월간 수익률을 연간화하기 위해 12로 곱합니다.
3) 위험(변동성) 계산: 위험은 주가의 변동성을 나타내며, 이는 일반적으로 표준편차를 사용하여 계산됩니다.
4) 표준편차 계산: 각 월의 변동 %에 대한 표준편차를 계산합니다.

출처 : 해피캠퍼스